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胡周杰

资产配置策略的理论和应用

2020-10-20 19:00 | 北京市

活动详情

课程大纲:

第一章:为什么要进行资产配置?

1.分散风险

2.获取收益

3.大势所趋

4.变局边缘

第二章:配什么?

1.大类资产分类

1.1按属性分

1.2按价值来源

1.3按收益风险特征

2.市值规模

3.收益特征

4.风险特征

4.1股票风险远高于债券

4.2波动率不是一成不变

4.3波动率并非正态分布,存在长尾效应

5.相关性特征

6.风险特征

第三章:如何进行大类资产配置?

1.资产配置理论的演化

1.1Markowitz均值方差模型

1.2资本资产定价模型(CAPM)

1.3有效市场假说

1.4风险平价模型

2.现代资产配置理论

2.1战略资产配置

2.2战术资产配置

3.投资标的的选择

4.资本市场假设

5.操作执行:当前大类资产配置建议

6.操作执行:通过 ETF 实现资产配置策略

 

课程要点:

1.解决进行资产配置的根本原因

2.对资产配置的基本理念和原则进行介绍

3.对资产配置理论应用方法进行介绍,对当下操作执行进行建议

活动说明

报名说明:

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.持证人:符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到2次),每位持证人每周最多申报一场;

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

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主讲嘉宾

胡周杰

胡周杰老师现任某公司基金研究部总经理,擅长量化投资,在财富管理、智能投顾、金融工程研究有丰富的经验。精通多因子选股、事件驱动选股,以及股指期现套利、Alpha套利、ETF套利、期货程序化及商品期货的宏观对冲,对量化择时、量化选股、大类资产配置和行业轮动有独到的研究。

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